1919年3月17日，徐悲鴻帶著媳婦蔣碧微去法國留學。當時，《申報》登消息說：“徐悲鴻為中國公派留學美術第一人。”

到法國后，徐悲鴻進入了巴黎朱利安學院，從最基礎的素描開始學習。剛開始很不習慣，因為以前在國內時畫的大多是寫意的中國畫，現在對著物體畫素描時，覺得自己的觀察和描寫都很不準確，手上沒準，“如無韁之馬，難以控制”。為了改變過去作畫的習慣，徐悲鴻不畫中國畫了。

過了兩個多月，徐悲鴻才開始對素描稍稍找到了些感覺。1920年，徐悲鴻報考了設在巴黎的法國國立最高美術學校繪畫科。這個學校書多，老師好，學費不用繳，就是入門考試嚴。考試考了1個月，徐悲鴻以百人中第十四的名次被錄取了。

學畫的過程枯燥而艱苦，對一位來自中國的窮學生而言就更難。為了省錢，徐悲鴻節衣縮食，有時連續幾周每天以面包和冷水充饑。他盡量不畫耗材費用很高的油畫，把重點放在了素描上。沒錢請模特，他就畫蔣碧微，有時在家里對著鏡子畫自己，我們現在看到的許多徐悲鴻自畫像都是他在這一時期創作的。

1921年夏天，由于國內政局動蕩，北洋政府一度中斷了給留學生的生活費，徐悲鴻被迫來到消費較低的德國柏林。在德國將近兩年的時間里，徐悲鴻不放過每一個學習的機會，他求教于柏林美術學院院長康普，到博物館臨摹著名畫家倫勃朗的畫作。只要生活能維持，徐悲鴻就拼命畫，每天作畫十幾個小時，從不間斷。為了畫好獅子行走時提起的一只后腿，徐悲鴻一連3個月到動物園寫生。

在德國期間，徐悲鴻見許多美術復制品非常精良，他便向別人借錢，盡量多買一些，準備將來帶回國內。他的房間到處塞滿了購買的各種資料。借錢買這些東西，對家庭生活卻照顧不多，徐悲鴻常常引起妻子的不滿。

有一次，徐悲鴻在街上偶然看到有家畫店出售康普等畫家的作品，價格非常便宜。他非常興奮，馬上意識到這是收藏大師作品的極好機會，可眼下兩手空空，自己已經一年多沒拿到生活費了，并且欠了朋友很多錢，哪里還有錢再去買藝術品呢？無奈，徐悲鴻去求助同在德國留學的宗白華等幾位好友，這才勉強買下了康普的兩幅油畫和一些速寫。現在這些作品都收藏在北京徐悲鴻紀念館。

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